감명 깊은 구절(부자일기_#7_220518_문병로 교수의 메트릭 스튜디오)

1. PBR이 낮은 하위 10%의 주식으로 포트롤리오를 매월 4월 초에 했으면 연평균 28.2%의 수익을 얻는다.

(PBR이 뭔지 모르신다면 친절히 내가 설명해놓았다 링크)

 

여담으로 PBR이 높은 상위 10%으로 같은 방식으로 대입하면 연 -20%의 수익을 얻는다고 한다.

 

루나 테라 스테이킹이 연 APY가(연수익률, Annual Percentage Yield) 20%여서 말이 안된다고 폰지사기라고 난리를 치는데.... 

연평균 28.2%........

 

나스닥의 티커들을 PBR로 정렬하는 과정을 코딩으로 구현하는것이 꼭 필요하다!!!!!!

 

2. 동전 던지기 식으로 랜덤하게 10% 상승, 10% 하락이 반복된다면 자산은 본전이 되는 것이 아니라 점점 사라진다...

 

100 * 1.1 = 1.1

100 * 0.9 = 0.9

1.1 * 0.9 = 0.99

0.99 ** 10^10 = 0.0000...

위 식으로 무한히 상승과 하락이 반복되면 자산은 0을 향해 간다!

 

물론 주식은 동전처럼 반은 오르고 반은 내리지 않는다. 단순치 않다.

 

적정 비율은

10% 상승에 8% 하락

20% 상승에 15% 하락

30% 상승에 22% 하락

40% 상승에 27.5% 하락

50% 상승에 32.5% 하락

이 본전보다 위이다.

 

더 자세히는

1%의 수익을 보기 위한

반복되는 상승 하락의 비율은 아래와 같다!

 

이것을 친구들끼리 카드게임 베팅에 적용한다면

당신은 서서히 친구의 칩을 갉아 먹을 수 있을 것이다.