감명 깊은 구절7(부자일기_#14_220704_문병로 교수의 메트릭 스튜디오)

28. 주식 시장에서 감정은 아무짝에도 쓸모없는 방해꾼이다.

29. 주식은 알고보면 떨어지는 날이 더 많다. 상승하는 날보다, 다만, 한번 상승할때의 상승 폭이 커 길게 보았을때 상승하는 것처럼 느껴지는 것이다.

 

30. 개별 주식가격의 이평선 돌파는 생각보다 유의미하지 않다. 단, 종합지수의(코스피, 나스닥 등) 이평선 돌파는 유의미한 상승과 하락을 의미한다.

 

31. 골든 크로스(60일 이평선이 20일 이평선에게 아래에서 위로 관통당하는 것)는 60일 이평선이 하향시에 뚫릴때 의미가 있으며 상향하고 있을때의 돌파는 의미가 없었다.

 

32. 데드 크로스(골든 크로스의 반대 형태) 역시 하향 상태일때의 돌파가 3주 뒤 반등의 확률이 유의미했다.

 

33. 정배열(5일 이평선, 10, 20, 60, 120 이평선이 순서대로 존재하는 것)은 3주에서 길게는 3개월 정도의 유의미한 상승력을 가지고 있었다.

 

34. 종합지수가 상향 상태에서 발생한 정배열은 더욱 매력적이다.

특히 종합지수 20일 이평선이 상향일때의 정배열은 더욱 매력적이다.

 

35. 종합지수가 정배열을 유지하고 있는 상태에서 개별 종목의 정배열이 발생하면 더 강력한 상승 신호이다. 하지만 3주까지만 유의미하다.

종합지수 정배열이 만들어진 지 20일이내라면 더더 강력한 상승신호이다.

 

36. 볼린저밴드 산정 기간의 길어지면 돌파의 의미는 강해진다. 나는 모르지만 유명하다는 터틀그룹의 원로 커디스 페이스는 350일 볼린저밴드를 쓴다.

 

37. 볼린저 밴드의 폭이 좁을수록, 좋다. 20일 볼린저 밴드의 경우 밴드의 폭이 중심 값(20일 이평선)의 15% 이내이면 상당한 의미가 있다.

추가로 좁은 폭을 3일간 유지하면 더 강력한 의미를 가진다.

밴드의 폭이 15%를 넘지 않는 것이 좋다.

밴드 폭이 30% 이상일 경우의 상단 돌파는 오히려 비극이다.

 

밴드 폭이 좁다는 사실만으로도 아주 매력적이다.

 

38. 볼린저 밴드의 폭이 좁으면서 52주 최고가에서 10% 이상 떨어지지 않은 상태라면 엄청나게 좋은 신호이다. 6개월 장기투자에도 문제가 없다. 12주 최고가의 경우 5% 이내.

 

39. 볼린저 밴드를 돌파하는 것이 중요한게 아니다. 볼린저 밴드 상단 돌파를 매도 하단 돌파를 매수로 생각하면 큰코 다친다. 오히려 볼린저 밴드 상단 아래 3% 미만으로 근접해 있는 상태를 3일 이상 지속하면 6개월 후 상승률이 매우 유의미하다 기하평균적으로도!

 

40. 폭이 좁은 것과 상단을 돌파하지 않고 유지하는 것은 독립적이다. 겹경사가 아니고, 따로 봐야한다.

폭이 넓을 때는 상단 근접이 매력적이며, 폭이 좁을때는 상단 돌파가 더 매력적이다.

 

41. 볼린저 밴드 상단 근처 유지와 52주 고가 근처는 겹경사가 맞다.

 

42. 미국 주식에서는 볼린저 밴드 상단 돌파는 그렇게 큰 의미가 없으며, 상단 3% 근접이 유의미 했다. 52주 고가 근처는 미국 주식 시장에서는 겹경사의 의미가 떨어졌다.

 

43. 52주 신고가 갱신 후 2일까지는 상승 확률이 높다.(1주일 상승여력이 있다.) (신고가 갱신이 최근 1개월간 없었다면 더 유의미하다. 그 위력이 3주 정도 지속된다.)

 

44. 52주 신고가가 지난 1년간 저점과 비교해 상승폭이 50%이하라면 3개월 뒤 상승확률이 60%로 매우 높다.

하지만 상승폭이 200% 이상인 경우 상승할 가능성이 평균보다 낮다.

 

45. 52주 신고가에서 6개월 이내에 반드시 조정이 발생하게 된다.

이때 52주 신고가를 A

52주 저점을 B라고 지칭하였을때 평균 조정 폭은

평균적으로 (A-B)*0.62 정도가 신고가로부터 하락하게 된다.

52% ~ 72% 구간은 전체의 40%

57% ~ 67% 구간은 전체의 21% 정도이다.

 

46. 우리나라에만 상한가가 존재하는데, 상한가에 도달한뒤 2일간만 상승여력이 있다. 나머지 장기적 관점에서는 하락의 확률이 시장 평균보다 더 높다.

 

47. 우리나라에서 상한가를 기록하고 다음날 상한가를 기록할 확률이 31% 정도 된다. 

 

48. 하지만 장중 상한가를 도달하고 종가가 상한가로 끝나지 못할 확률은 1/3이다. 상한가 유지 실패시 다음날 하락은 거의 확정적이다.

 

49. 이격도가 90미만인 경우 시장평균에 비해 3주 정도는 의미가 있다.

 

50. 이격도가 90미만에서 5일 이상 머문 경우 확실히 좋다. 8일 이상 머물경우, 2주후 상승 확류링 시장 평균보다 8% 높다. 60일 이평선이 하향일때 매력이 더 크다. 

 

60일 이평선이 하향일때와 이격도 90 미만이 5일 이상 머문 경우 꽤나 강력한 상승 신호이다.

 

51. 임의의 날에 상승할 확률은 42%다. 하락할 확률은 46%이다 (한국시장 기준)

 

52. 적삼병은 의미 있지 않다! 양봉 3일 연속을 적삼병이라고 한다.

더 자세히는

3일 연속 긴 양봉

종가가 계속 상승할 것

하락세에서 발행할 경우

 

53. 하단매치는 의미가 있다. 일주일까지 유의미한 상승이 이어진다. 특히 미국시장에서 더욱 유의미하다.

첫째 날은 긴 음봉(5% 이상)

둘째 날도 음봉이면서 종가가 첫째 날의 종가와 일치

 

54. 역망치 의미가 없다

(추가 조건 +++++  전날 긴 음봉(5%이상)

당일의 봉 상단이 전일의 봉 하단 위에 있을 것 +++++ 추가 조전)

봉의 길이가 짧을 것(봉의 길이 3% 이하, 양봉 음봉 무관)

위 꼬리가 몽통 길이의 2배를 넘지 않을 것

아래 꼬리는 없음

하락세에서 발생

 

55. 캔들 차트로 말하는 패턴은 대부분 허상에 불과하다!

 

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